Wintersemester 2018/19
Kursangebot
BA: Empirische Wirtschaftsforschung / Ökonometrie
| Art | Zeitraum | Tag/Zeit | Raum | Dozent/in |
|---|---|---|---|---|
| VL (2 SWS) | 15.10.2018 - 04.02.2019 | wöch. Montag 14.00 - 16.00 | 3.06.H08 | Dr. Sascha Drahs |
| UE 1 (2 SWS) | 16.10.2018 - 05.02.2019 | wöch. Dienstag 10.00 - 12.00 | 3.06.H02 (am 04.12. in 3.06.S18) | Claudia Stier / Linda Wittbrodt |
| UE 2 (2 SWS) | 17.10.2018 - 06.02.2019 | wöch. Mittwoch 14.00 - 16.00 | 3.06.H08 | Claudia Stier / Linda Wittbrodt |
Die Veranstaltung wird ergänzt durch das Schlüsselqualifikationsmodul B.SK.VWL.210/ B.SK.MET.210 "Einführung in die computergestützte Datenanalyse". Es wird vom Lehrstuhl für Methoden der empirischen Sozialforschung (Prof. Dr. Kohler) durchgeführt, nähere Informationen erhalten Sie hier.
Downloads
- Klausurergebnisse Wintersemester 2018/19
- Klausurergebnisse Sommersemester 2019 (Wiederholungsklausur)
Zu erbringende Leistung
- Klausur (60 Min.)
Anrechenbar als
- B.BM.VWL.420, B.VM.VWL.610, BWL: BA-P-602, BA-SK-W-1
Voraussetzungen
- BA: Statistik dringend empfohlen
Inhalt
Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden die Grundlagen der empirischen Wirtschaftsforschung zu vermitteln und eine Einführung in die Ökonometrie zu geben. Aufbauend auf der Vorlesung „BA: Statistik“ sollen sie in die Lage versetzt werden, eine empirische Analyse (Thesen- und Modellbildung, Datenerhebung und -auswertung, Auswahl der Schätzmethode, Interpretation der Ergebnisse) selbständig durchführen zu können.
Themen
- Analyse ökonomischer Zusammenhänge
- Einführung in die Ökonometrie
- Einführung in STATA
- Schätzen, Testen und Vorhersagen im einfachen und multiplen linearen Regressionsmodell
- Probleme und Erweiterungen des multiplen Regressionsmodells
- Policy Evaluation
Literatur
- Wooldridge, J. (2013): Introductory Econometrics. A Modern Approach. South-Western Cengage Learning.
- Schira, J. (2012): Statistische Methoden der VWL und BWL. Pearson Studium.
- Kohler, U., Kreuter, F. (2008): Datenanalyse mit Stata. Oldenburg Verlag.
BA: Kolloquium
Das Bachelor-Kolloquium wird parallel zur Bearbeitung der Bachelor-Abschlussarbeit belegt.
Anrechenbar als
- B.FK.VWL.110, B.KO.PUW.110
BA: Einführung in die computergestützte Datenanalyse (Schlüsselqualifikation)
Der Kurs wird vom Lehrstuhl für Methoden der empirischen Sozialforschung (Prof. Dr. Kohler) angeboten.
Weitere Informationen finden Sie in PULS und auf der Homepage des Lehrstuhles für Methoden der empirischen Sozialforschung von Prof. Dr. U. Kohler.
BA: Selbstreflexion und Planung (Schlüsselqualifikation)
Nähere Informationen finden Sie hier.
MA: Advanced Microeconometrics
| Art | Zeitraum | Tag/Zeit | Raum | Dozent/in |
|---|---|---|---|---|
| VL (2 SWS) | 16.10.2018 - 18.01.2019 | siehe Time Schedule | siehe Time Schedule | Prof. M. Caliendo |
| F-UE (2 SWS) | 05.11.2018 - 29.01.2019 | siehe Time Schedule | siehe Time Schedule | Stefan Tübbicke |
| F-UE (Stata) | 26.10.2018 - 28.01.2019 | siehe Time Schedule | siehe Time Schedule | Stefan Tübbicke |
Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten.
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Zu erbringende Leistung
- Written exam
- Active participation in practical sessions
- Oral presentations
Anrechenbar als
- MA-B-300, MA-600
Inhalt
The aim of this lecture is to familiarize participants with microeconometric estimation techniques. The lecture will be complemented by a practical session.
Themen:
- Multiple Regression
- Instrumental Variables
- Panel Data Methods
- Limited Dependent Variables
Literatur
- Wooldridge, J. (2013): Introductory Econometrics. A Modern Approach. South-Western Cengage Learning.
- Cameron, C., and P. K. Trivedi (2005): Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, New York.
- Greene, W. H. (2012): Econometric Analysis. Pearson, Massachusetts.
- Kohler, U., Kreuter, F. (2008): Datenanalyse mit Stata. Oldenburg Verlag, München.
- Cameron, C., and P. K. Trivedi (2010): Microeconometrics Using Stata, Stata Press, College Station, Texas.
MA: Forschungsseminar
| Art | Zeitraum | Tag/Zeit | Raum | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| FS/K | Prof. M. Caliendo, Cosima Obst, Daniel Rodríguez |
Diese Veranstaltung wird auf Englisch gehalten.
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- Seminarankündigung (aktualisiert)
- Formvorgaben
- Vorlage: Eidesstattliche Erklärung
- Vorlage: Einverständniserklärung
Termine
- 22.10.18: Anmeldung zur Seminarvorbesprechung
- 23.10.18: Seminarvorbesprechung (16:00 Uhr, Raum 3.07.2.10)
- 28.10.18: Anmeldung zum Seminar per E-Mail mit Angabe von 3 geordneten Themenpräferenzen
- 30.10.18: Themenvergabe per E-Mail
- 09.11.18 - 11.01.19: Regelmäßige Treffen (freitags, 10:00 Uhr, Raum 3.01.165a)
- bis 10.12.18: Anmeldung zur Portfolioprüfung in PULS
- 12.12.18: Zwischenpräsentation (14:00 Uhr, Raum 3.07.2.10)
- 15.01.19: Abgabe Seminararbeit bis 12 Uhr: 2x gedruckt, elektronische Version per E-Mail
- 18.01.19: Zuteilung der Koreferate per E-Mail
- 24.01.19: Abschlusspräsentationen und Koreferate (Zeit und Raum werden noch bekannt gegeben)
Zu erbringende Leistung
- Teilnahme an allen in der Terminübersicht aufgelisteten Veranstaltungen
- Einhaltung der aufgelisteten Termine in der Terminübersicht
- Seminararbeit (max. 25 Seiten)
- Abschlusspräsentation
- Koreferat einer anderen Seminararbeit bei der Abschlusspräsentation
Anrechenbar als
- MA-FK-600, MA-W-210/220
Voraussetzungen
- MA: Microeconometrics
- MA: Public Policy Evaluation empfohlen
Inhalt
In this seminar we will be conducting replications of published articles. Replication of scientific findings becomes increasingly important in economics. This can mean pure re-construction and re-assessment of existing estimations, but may also include an extension of the applied methods and the use of different data. The goal of this seminar is to choose a scientific article for which data is available and replicate its estimations using the same data and methods. After checking the results, an additional sensitivity analysis is in order. This can be achieved by checking underlying assumptions, testing for effect heterogeneity or changing specifications, for example. Where possible it may also be interesting to re-run the estimations based on other data for different regions or different populations and compare the results to those in the article. This will be excellent preparation for a prospective master thesis.
The replicability of scientific results obviously depends on the availability of data. Therefore, an increasing number of economic journals demand the submission of data sets used for the estimations. Journals such as The American Economic Review, the American Economic Journal: Applied Economics, the Journal of Applied Econometrics and the Journal of Political Economy provide free public access to a large variety of data sets in their online archives. Anderson et al. (2008) predict that due to the publication of data, research will be carried out more thoroughly in the future and will be better able to correct itself and advance faster.
In this seminar, we will focus on the methods Regression Discontinuity Design and Difference-in-Differences.
MA: Zeitreihenökonometrie
| Art | Zeitraum | Tag/Zeit | Raum | Dozent/in |
|---|---|---|---|---|
| VL (2 SWS) | 25.10.2018 - 10.01.2019 | siehe Zeitplan | 3.06.H06 | Prof. Dr. Marco Caliendo / Dr. Till Strohsal |
| F-UE (2 SWS) | 26.10.2018 - 18.01.2019 | siehe Zeitplan | 3.01.1.65a | Prof. Dr. Marco Caliendo / Dr. Sascha Drahs / Dr. Till Strohsal |
Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten.
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Zu erbringende Leistung
- Klausur (90 Min.)
- Aktive Mitarbeit und Präsentation in der Übung
- Hausarbeit
Anrechenbar als
- MA-W-110
- MA-W-120
Voraussetzungen
- Keine
Inhalt
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Lehrstuhlhomepage!
Die Veranstaltung behandelt Methoden der Zeitreihenökonometrie, die hauptsächlich in der Makroökonomik und im Bereich Finance angewendet werden. Es werden univariate und multivariate Modelle für stationäre und instationäre Zeitreihen vorgestellt. Die Studenten lernen wichtige Werkzeuge und Techniken zur Analyse von Zeitreihen kennen und wenden diese in den PC-Übungen auf aktuelle Datensätze an.
Themen
- Univariate Zeitreihenmodelle: ARMA Prozesse
- Regressionsmodelle mit autokorrelierten Fehlern: ARDL Modelle
- Integrierte und kointegrierte Prozesse
- Multivariate Zeitreihenmodelle: VAR und VECM
- Identifikation und Analyse von strukturellen Schocks: SVAR
Literatur
- Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series Analysis. Wiley.
- Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princetion University Press.
- Kirchgässner, G., Wolters, J., and Hassler, U. (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer.
- Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.
MA: Forschungskolloquium
Das Master-Forschungskolloquium wird parallel zur Bearbeitung der Master-Abschlussarbeit belegt.
Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten.
Anrechenbar als
- MA-F-100, MA-FK-600